مدلسازی تاب آوری مالی در بانک های تجاری از طریق محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - لیسو

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حجت رضائی صوفی دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح مدلسازی تاب آوری اقتصادی در بانک های تجاری با بیان اینکه مسئله مدیریت ریسک اقتصادی در بانک ها از مهم ترین چالش هایی است که بانک ها با آن روبرو هستند گفت: موسسات قانون گذار بانکی بین المللی با درک این نیاز و بیان مفهوم تازهی به نام تاب آوری اقتصادی الزاماتی را در این خصوص به بانک های مرکزی ابلاغ می کنند.

وی افزود: بحران هایی همچون بحران اقتصادی سال 2008 و پاندومی اخیر کرونا، بانک ها را بر این وا داشته که با یک دیدگاه تازه و نوین به این مسئله نگاه کنند.

وی خاطر نشان کرد: ارائه یک مدل دقیق و جامع که بتواند تاب آوری اقتصادی را به شکل مناسب محاسبه کرده و برای ارتقای آن برنامه داشته باشد در این موضوع احساس نیاز می شد؛ از این رو پروژه ای را بر این اساس پیگیری کردیم.

صوفی ادامه داد: از آنجا که رویکرد های حاضر در خصوص تاب آوری اقتصادی فاقد یکپارچگی، دقت و پیاده سازی بوده است، در این پروژه تلاش شد که با تحلیل تجربیات و شرایط های بانک های تجاری در ایران و آنالیز شوک های اثر گذار بر محیط کسب و کار کشور، شرایط تاب آوری آن ها تحلیل شود.

وی افزود: در بخش اول یک رویکرد یکپارچه و کمی برای محاسبه تاب آوری اقتصادی برای اولین بار ایجاد شد. در ادامه یک رویکرد دقیق برای ارتقای تاب آوری مبتنی بر شبیه سازی عامل محور توسعه داده شد. از این رو این رساله هم در خصوص ارتقای مرز های دانش در موضوع مورد مطالعه، و هم ارائه روش تازه مهم بوده است. همچنین نتایج این رساله می تواند هزینه های ناشی از روبرو شدن با بحران های اقتصادی که بعضاً باعث ورشکستگی بانک ها شده است را نیز کاهش دهد.

وی گفت: مخاطب اصلی این تحقیق مدیران بانکی کشور هستند که با اتخاذ سیاست های مناسب در هر سناریو بتوانند رویکردی را اتخاذ کنند تا حداقل آسیب را از شوک ببیند.

این محقق در خصوص چالش ها و آینده کار گفت: مشکل اصلی کار ما در دسترسی به داده های دقیق بود. برای مثال رویکرد های اعتبارسنجی و وام دهی بانک ها، روش های جذب سپرده و سیاست های کشور از چالش های اصلی این مطالعه بود. بسیار مجذوب کننده خواهد بود که مطالعات آینده با تمرکز دقیق روی بانک های مختلف و همکاری مسئولانه مدیران بانکی کشور بتوانند از اطلاعات بسیار دقیق برای بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده کنند.

وی با اشاره به ویژگی های طرح گفت: ویژگی های اصلی این طرح ترکیب آکادمیک بودن و کاربردی بودن آن است. یعنی طرح با بکارگیری روش های دقیق علمی در بخش های مختلف، از داده های مناسب برای آنالیز روش و تحلیل تجربیات بانک های مختلف در شوک های مختلف استفاده می کند.

صوفی با بیان اینکه این طرح نمونه داخلی ندارد، گفت: نمونه خارجی نیز با این ابعاد وجود ندارد. در مطالعات خارجی صرفاً رویکرد های کیفی، تک بعدی و بدون ساختار های کمی و دقیق ارائه شده است. در این پروژه یکپارچه سازی، کمی سازی روش، تمرکز روی چند بعد و محاسبه و ارتقای تاب آوری اقتصادی و از همه مهم تر استفاده از داده های دقیق برای آنالیز روش توسعه داده شده مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مزیت های رقابتی طرح گفت: این طرح نسبت به سایر رویکرد های موجود حائز مزایای زیادی است، آنالیز کمی و ارائه یک اندازه دقیق برای تاب آوری اقتصادی بانک ها مهم ترین مزیت آن است. از سوی دیگر استفاده از داده های دقیق و شبیه سازی مدل برای شوک های مختلف و خصوصاً پاندومی کرونا از مهم ترین مزایای طرح است.

وی با اشاره به کاربرد های پروژه گفت: بانک های مختلف کشور می توانند با استفاده از این طرح یک نگاه تازه یکپارچه به ریسک های اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی و مهم تر از همه ریسک سیستمی داشته باشند.

وی افزود: این بانک ها با استفاده از نتایج شبیه سازی این رساله که با استفاده از جزئیات داده های آن بانک ها دقیق تر نیز خواهد شد، می توانند توان مقابله خود را در مقابل شوک های خارجی افزایش دهند. بدیهی است که با افزایش تاب آوری اقتصادی بانک های کشور، تاب آوری در سطح اقتصاد کشور نیز ارتقا یابد که این موضوع چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.